한국 실제 부실여신 21%

정부발표 9.5%보다 배이상 많아

국제금융계에서 부실여신으로 받아들여지고 있는 우리나라의 무수익여신(NPL) 여신비율이 공식발표된 9.5%보다 배이상 많은 21%에 달한다는 국제 회계감사법인의 보고서가 나와 충격을 주고 있다.

보고서는 또 우리나라를 포함한 아시아 국가들의 무수익여신 총액이 2조달러에 달할 것으로 추정, 아시아에 제2의 금융위기가 도래할 가능성이 상존하고 있음을 경고했다.

금융감독원은 그러나 이날 우리나라 은행권의 부실채권비율이 지난해말의 8%보다 2.96%포인트나 낮아진 5.04%로 크게 개선됐다고 밝혀, 부실여신 규모를 둘러싼 한차례 논란이 불가피할 전망이다.

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영국의 회계감사법인 언스트 앤드 영(Ernst & Young)은 1일 발표한 '무수익여신(NPL) 리포트:아시아 2002'라는 제하의 특별보고서를 통해 아시아국가들이 2년전 호황에도 불구하고 1조5천억달러에 달했던 무수익여신 처리에 실패, 그후 불황국면에 진입함에 따라 현재는 무수익여신 규모가 당시보다 33%나 증가한 2조달러에 달하고 있다고 분석했다.

보고서에 따르면, 우리나라의 경우 전체 여신 가운데 무수익여신이 차지하는 비율은 공식발표된 9.5%보다 배이상 많은 21%에 달하고 있다. 이같이 공식발표된 수치와 추정치간에 큰 격차가 나는 것은 무수익여신에 대한 개념 자체가 상이한 때문인 것으로 알려지고 있다.

시중은행 관계자는 이와 관련해 "현재 우리나라의 경우 3개월이상 이자가 연체된 회수의문 여신 이상의 악성여신과 이자면제 여신만을 무수익여신에 포함시키고 있는 반면, 선진국들의 경우 한달이상 연체된 여신까지도 무수익여신 범주에 포함시켜 이같은 큰 차이가 나는 것으로 보인다"고 말했다.

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아시아국가들 가운데 정부발표치와 추정치간에 가장 큰 격차를 보인 나라는 인도네시아이다. 인도네시아 중앙은행의 경우 자국의 무수익여신이 18.5%라고 발표했으나 보고서는 60%에 달하는 것으로 추정했다. 이는 단순한 무수익여신 분류방식의 차이뿐 아니라, 인도네시아 정부가 부실여신을 상당부분 은폐하고 있기 때문이라는 게 보고서의 주장이다.

일본은 97년이후 3천억달러 가량의 무수익여신을 처분했지만 아직 국내총생산(GDP)의 26%에 달하는 1조3천억달러의 천문학적 무수익여신이 남아 있는 것으로 밝혀졌다. 보고서는 일본정부가 자국의 무수익여신 비율이 11.5%라고 발표하고 있으나 실제 비율은 27%에 달할 것으로 추정했다.

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중국은 국제신인도 제고를 위해 지난 2년간 무수익여신중 1천7백억달러 상당의 채권을 대폭 할인된 가격으로 국내외 투자시장에 내놓았지만 아직도 무수익여신 비율이 상당한 것으로 알려졌다. 중국 정부는 무수익여신 비율이 28%라고 주장하지만 정확히 계산하면 40%에 달할 것으로 보고서는 추정했다.

언스트 & 영 아시아 태평양 금융컨설팅의 잭 로드맨 이사는 이날 파이낸셜 타임스와의 인터뷰에서“아시아 국가들의 무수익여신으로 인한 위기가 커지고 있다”고 말했다. 아시아의 정부들은 부실채권 문제를 처리하는데 실패했을 뿐 아니라 무수익여신의 규모를 축소 산정해 왔다고 비판했다. 그는 또 "현재 아시아 국가들이 무수익여신 처리를 부실하게 한 대가를 톡톡히 치르고 있다"고 덧붙였다.

<표4>

한편 세계 3대 신용평가기관으로 꼽히는 영국 피치(Fitch & IBCA)도 30일 아시아 지역의 국가 및 은행 신용등급에 관한 보고서를 통해 아시아 경제가 급속도로 둔화되고 있으며 그 결과 무수익여신 감소 추세가 역전될 것으로 전망했다.

이같은 국제기관들의 부정적 평가와는 달리, 금감원은 1일 "지난 9월말 현재 22개 은행의 부실채권 정리현황을 조사한 결과 지난해말 8%였던 은행권의 부실채권비율이 나날이 축소돼 올해 목표인 5%에 근접한 5.04%로 크게 축소됐다"고 밝혔다.